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        不会量化未来函数的宽客不是好宽客

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          和讯期货消息 如果还停留在”什么是未来函数”这个问题上,那么本文不适合你。如果你是一名宽客,并且你知道什么是未来函数,但是对未来函数?#30452;?#23432;态度,那么恭喜你,你是一名合格的宽客。但是,你并不是一名好宽客。

          回到未来函数这个问题上,我以前也和大家一样,从不明其意到敬而远之。?#23548;?#19978;,“当前的值在未来可能会被修改”这件事,已经不是技术层面上的bug或者写法问题,而是关乎诚信问题了。一个正确的信号,在未来予以保留,一个错误的信号,在未来将其抹去,使得你最终看到的结果总是无比准确与完美,这简直就是将主观臆想(YY)发挥到极致。好比是一个学生,学习不咋的,但一边答题一边看答案,发现答错了就涂掉一改,说“我就说是这样嘛!”……虽然未来函数如此不?#31185;祝?#20294;我?#19988;?#19981;必把它上升到道德层面,因为未来函数归根结底还是让你看图看得更清楚点。

          直到某一天,我脑海中闪过一个念头,能否将未来函数量化?我所说的“将未来函数量化?#20445;?#24182;不是简单的把它转换成近似的非未来函数,这谁都会做。的确,?#34892;?#26410;来函数例如XMA,将未来算出的均线向前移,它归根结底还是均线,可以用EMA代替,但我说的不是这个。以往我们在处理策略中的概率?#28304;?#21457;条件时,一定要将所有的概率信号等到?#33539;?#21518;才触发。因为无论你说这个点概率是三成,还是六成,?#20174;车?#20132;易上?#25381;?“买”是“不买?#20445;从车?#31243;序里?#25381;?#26159;与非、0或1。

          现在,我们实验室的做法是采取了一种我们称之为“回退机制”的方式。回退机制从信号端和交易端分别做处理,信号端做转储回退,在新的位置可以就当之前什么都没发生过,而交易端已经发出的单子是不可能抹去的,做止损处理。信号在当时触发时候依旧触发,并不抹去,只是需要将触发当时的状态全部转储,不过这并不是难事。但除此之外,还需要增加一个回退条件,达到该条件时,视作原先的信号不存在,所有的状态?#26377;?#20043;前,相当于做一次备份还原。最大的问题在于交易端,已经下出去的单子是不可能去通知交易所刚才那单子无效的,而新信号产生的交易单的方向必然与原交易的方向是相同的,而价位更优,怎?#31383;?#21602;?#31354;?#26102;候就只能在回退确认后设立一个止损,以一个比较小的止损,止掉就算了。

          以一个画线的未来函数为例,你看到的结果可能是这样的:


          第一个端点在当时触发、也进行了画线,在未确立的反向端点出现之前,又一?#26410;?#21457;同向的端点,那么新峰?#39057;?#20102;新的位置,之前的所有状态?#26377;?#22312;当前的K线(图上的最后一根)时,?#25381;?#35813;方向上最后一个端点才是被认可的。虽然信号是回退了,但从交易角度上,两个峰值相差的点数并不大,所以不一定会做止损。

          要记住,反向端点也是未完全确立的,所以整个图形可能要到下一段向上的线?#20301;?#20986;、甚至是经过几次推演后,还不一定能形成最终?#33539;?#30340;值,这是正常的。做好你的回退和止损就行了。相对于原先那个改答案的学生那个例子,回退机制的处理,好比是另一个学生,他在发现错误的时候,毅然在自己的答案上画了一个红色的大叉,然后在旁边订正,?#38505;?#22320;写上了正确答案。

          如下图,是我们给具有未来函数的缠论系统应用了回退机制后,在股指期货近半年5分钟线上的表现,胜率显然不会像有未来函数时80%甚至90%那么夸张,但是盈利因子依旧极高,达到了8!

          现在,未来函数不再那么可怕了吧?在量化一些主观交易策略的时候,你可能还会遇到各种各样的问题。作为一名宽客,要?#24515;托模?#22240;为量化是检验真理的唯一标准,而量化才是你决胜的武器。

          

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