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        套利胡子:期货价格波动频繁 品种合约间套利机会增多

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        2015-09-26 13:02:43 来源:和讯网  作者:浙商期货 魏丁

         

        套利胡子:期货价格波动频繁 品种合约间套利机会增多

         和讯期货专栏作者:浙商期货副总经理 魏丁  

            近期股市围绕上证指数3000-3200点波动,交易缩量。股指期货的情况类似,?#28304;?#29983;龙活虎的青春小哥被强行阉成太监后,中金所的三个股指期货品种也就成了流口水的傻小二,面对市场出现的机会,即使心里有涟漪,行动也没能力,只剩下眼神迷离了。不过还是有投资者在这样困难的情况下,艰难生存,本周买港交所的相关产品卖中证500的套利,按那边买2手这边卖1手的比例,据说?#20013;?#26377;赚。同期的大宗商品近期倒是不乏大行情,首先是超级大佬嘉能可集团频临破产的危机直接波及金属品种的全球定价,上海,镍,本周的价格波动都不小,其次农产品(000061,股吧)里的玉米,棕榈油,豆油,软商品里的白?#32422;?#21270;工品种里的?#29366;?/A>,塑料,聚乙烯的期价在这个星期都出现了较大的变化。

          期货价格波动越大越频繁,品种间和合约间的套利机会自然越多。本周棕榈油/豆油算是其中比较抢眼的跨品种套利组合之一,受到生产国币?#24403;?#21270;及十月份之后的供应预期还有印度中东地区需求突增影响,棕榈油境外价格自九月初启动以来一直保持涨势,最近几个交易日展开了更加凌厉的上扬。马棕的这个态势不可能被国内的投资者忽略,大连棕榈油本周有资金明显流入,期价?#40644;?#25972;理平台,强势出现。与棕榈油对应的豆油则在美国及南美?#20013;?#20016;产的基本面压制下,境内和境外的期货价格本周上半周都是跌的,致使大连豆油主力合约和棕榈油主力合约YP1601的价差从上周的1100点以上快速回落,周末收盘抵达900附近,呈现了将近200点的快速变化。前期的买豆油卖棕榈油套利者收益大损,买棕榈油卖豆油的套利者则眉开眼笑。值得关注的是,本周末远期合约YP1605跟YP1609的价差几乎一致,都停留在730上下,从以往的交易记录看,这里显然存在一个新的介入机会。

          跟YP组合的大块吃肉大碗喝酒不能比,本周螺纹钢和大连石头跨品种组合仅录得少许收益。I1601周跌幅6点,跌了1.55%,RB1605跌42点,跌幅2.21%。不过IRB?#23548;?#19978;暗潮涌动,不乏行情,?#32469;?#26159;两个即将进入交割的石头和螺?#39057;?#24403;月合约走势更显眼。拿铁矿石的1510合约?#27492;担?#30707;头的主力空头前期对整体形势及产业状况极度悲观,卖空操作时用力过?#20572;?#20851;节脱?#21097;?#20197;致在360.0附近被多头一把捏住了喉咙后,居然无力反抗,此后该合约便走上了空?#32321;?#21106;边退期价?#20013;?#19978;行的路途。到了本周,I1510再度连续大涨,周末触碰524.50,而RB1510则晕倒在该合约上市交易以来的最低收盘价上。这样的一幕会不会上演在后续的IRB1601或者1605上?各位可以拭目以待。来自现货层面的新变化是价格压力下钢材产能出清终于有实?#24066;?#30340;行动,传说港口矿石囤积量增加,节后螺纹和焦煤焦炭的集体下探行情出现时,矿石价格的走软能否让期货价格作出相应变化,本周大连铁矿石I1511和1512,?#32422;?601合约的价格更像是?#26469;?#27442;动的感觉。

          郑州白糖近期各合约本周开盘到收盘大?#21069;?#20313;点,冲击了几周来的新高,传说新榨季主产区企业纷纷计划推迟开机,延长净销售期,有利现货价格走强。不过这样的造势能够让期货价格走到多远,在境内外糖价比例悬殊玉米价格跌落的背景下是?#34892;?#30097;问的。本周的五个交易日白糖上的买前卖后跨期套利操作投资者事实上得到的好处不比单边收获少,特别是将跨期套利的空头端放到下个榨季的SR701合约以远,多头端在SR601,605和609合约间灵活调度的处置,能够实现超预期的增产增收。到周末,SR601全周涨135点,涨幅2.48%,SR605涨151点,涨幅2.83%,SR609涨116点,涨幅2.22%,SR701则全周跌88点,跌幅-1.65%。下周这样的跨季套利仍旧可行。

          本周玉米期货价格变化也很剧烈,国家新的收储政策迫使大连的各合约价格重新站队,远期的卖家蜂涌进场,买?#20197;?#36873;择到近期合约上寻求机会。在C1601,1605和1609间进?#26032;?#21069;卖后的跨期操作在周初有较大优势,不过价格的洗牌过程迅速,迟来的不光找不到机会,还可能硌着?#32422;?#30340;牙。比如当C1609的价格比1605低了将近120点后,再去啃1609的?#19968;?#23601;咬?#25509;?#39592;头了,周四周五,反套C1609/1605的操作就有不错的短线收益。

          此外本周聚乙烯买P1601卖1605或1609,PTA买601卖605或609的跨期套利亦?#34892;?#26426;会。

          

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