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        妙用ADX做震荡策略

        2019-03-13 08:22:59 和讯名家 

          文 / 圆圆的元师傅 (微信公众号/期7货小师妹)

          之前给大家推荐过一本名为《期货市场计算机分析》的书,作者查尔斯·勒博和卢卡斯,是有着近30年CTA基金运作经验的职业投资者。书中,作者对ADX指标推崇备至,他们认为在自己所使用的所有指标中,ADX在鉴别和度量市场趋势上具有无与伦比的优势。

          ADX的具体计算方法,这里就不多做赘述,?#34892;?#36259;的朋友可以看看原著或者是?#25105;?#19968;本专门讲解技术分析的书籍,都能找到。

          但我们需要?#31169;猓?STRONG>ADX究竟是如何鉴别趋势性市场,以及如何度量趋势强度的。

          一般来说,ADX的数值越高,市场的动态方向性越强,ADX越低,市场的动态方向性越弱。

          注意,这里所说的方向性,既可以是上升也可以是下降。ADX不是区分市场多头或空头的指标,它度量的是趋?#39057;?#31243;度。弄清楚这一点很重要,因为当价格下跌?#20445;珹DX大幅度的?#38505;?#26159;再正常不过的了。

          下面这张原油?#21215;?#26684;走势?#24049;?#28165;晰的表达了ADX这种特点。

        原油?#21215;?#26684;走势图
        原油?#21215;?#26684;走势图

          经过大量的测试分析后,我们可以发现,在鉴别趋势性市场上,ADX的方向?#20154;?#30340;绝对值重要得多。上升的ADX值(比如从18到20),显示的趋势性?#35748;?#38477;的ADX?#30331;浚?#27604;如从30变化到28)。所以,在实际使用ADX指标来筛选趋势性市场的时候,我们通常只需要通过判定ADX的数值是否上升。

          沿着这样的思路,我之前在使用ADX的时候,总是将它作为一个趋势鉴别指标,当做过滤器来使用。但是这样会面临两个问题:

          一是等ADX连续走高,满足条件后入场交易,但这样往往建仓成本会比较高,而且极其容易面临较强的回调走势。

          二是ADX作为过滤指标,等ADX满足条件后,不急于入场操作,等待其他?#40644;评?#25351;标再次发出入场信号?#20445;?#20877;进场操作。这样虽然?#34892;?#30340;解决了入场成本的问题,但是一旦出现一去不回头的强劲趋势行情,根本就不给入场机会,就只能望洋兴叹了。

          年前的一波铁矿石行情,我就是因此而错过的,说多了都是泪。

          于是乎,我只好反向思考,既然ADX连续上升,可以用来鉴别市场的趋势性,那么ADX不连续上升,甚至是下降的时候,市场就大概率处于震荡格局。那么,我就可以结合ADX和摆动指标(比如RSI),做震荡策略。

          一般情况下,单独的摆动指标,适合在震荡行情中做超买超卖,但是在遇到趋势行情的时候,它会?#20013;?#30340;发出反向买卖信号,出现?#29616;?#30340;亏损。引入ADX后,我们就可以在ADX显示市场存在趋?#39057;?#26102;候,忽略掉由震荡指标发出的超买超卖信号,规避掉大量不必要的亏损。

          基于这样的思路,我在pp上,用RSI和ADX写了一套交易规则,并做了测试,发现效果不错,在震荡走势中,RSI能够及时的发出反向建仓信号,获取波段利润。

        而在趋势行情中,?#20302;?#21482;会在市场走势从震荡转变为趋?#39057;?#37027;个节点上建一次反向单,由于给每个开仓都设置了止损,所以这样的一次建仓也不会造成大幅的亏损。而在随后的趋势行情中,虽然RSI一直处于超买区,但是?#20302;?#19981;会再去逆势做空。
          而在趋势行情中,?#20302;?#21482;会在市场走势从震荡转变为趋?#39057;?#37027;个节点上建一次反向单,由于给每个开仓都设置了止损,所以这样的一次建仓也不会造成大幅的亏损。而在随后的趋势行情中,虽然RSI一直处于超买区,但是?#20302;?#19981;会再去逆势做空。

        这样的震荡?#20302;常?#21644;趋势?#20302;?#37197;合起来使用,能够很好的起到?#20132;?#36164;金曲线的作用,对于?#20302;?#21270;交易者而言,相对?#20132;?#30340;资金曲线可以极大的提高执行力。
        这样的震荡?#20302;常?#21644;趋势?#20302;?#37197;合起来使用,能够很好的起到?#20132;?#36164;金曲线的作用,对于?#20302;?#21270;交易者而言,相对?#20132;?#30340;资金曲线可以极大的提高执行力。

          ?#34892;?#36259;的朋友,可以将ADX结合自己?#19981;?#30340;指标使用,说不定会有惊喜。

            本文首发于微信公众号:期7货小师妹。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

        (责任编辑?#20309;?#26195;琳 HF106)
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